Статья

Название статьи МЕТОДОЛОГИЯ НЕЧЕТКИХ ОЦЕНОК ИНВЕСТИЦИОННОГО КАЧЕСТВА АКЦИЙ
Автор А.Н. Целых, К.С. Чичерина
Рубрика РАЗДЕЛ VII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Месяц, год 04, 2012
Индекс УДК 004.891
DOI
Аннотация Данная статья посвящена определению наиболее ликвидных и стабильных акций на фондовом рынке в условиях информационной неопределенности, с целью оптимизации фондового портфеля вкладчика. В ней рассматривается методология управления фондовым портфелем в условиях информационной неопределенности, которая базируется на основе теории нечетких множеств, а именно, на использовании нечетких оценок инвестиционного качества акций, что позволяет, при нечетких исходных данных, на основе фундаментальных и технических исторических данных, остановить свой выбор на наиболее стабильных и ликвидных ценных бумагах, чей рост наиболее вероятен. В работе изложен подробный анализ оценки инвестиционного качества акций и приведены обобщенные данные эмпирического исследования.

Скачать в PDF

Ключевые слова Фондовый портфель; ликвидные акции; нечеткие оценки; лингвистические переменные; нечеткие множества; функция принадлежности; информационная неопределенность; оптимизация фондового портфеля.
Библиографический список 1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. − М.: Мир, 1976.
2. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. − 1978. − Vol. 1, № 1.
3. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. − Минск: Высшая школа, 1992.
4. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. − М.: Наука, 1981.
5. Недосекин А.О., Овсянко А.В. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях. – 2000.
6. Борисов А.Н. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. – Рига: Зинатне, 1982.
7. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности // Аудит и финансовый анализ. − 1999. − № 3.
8. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. − М.: Мир, 1976.
9. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций. – СПб.: Сезам, 2002.

Comments are closed.