Найти

Результаты поиска

• НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛАДКИ ВРЕМЕННÓГО РЯДА C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ

  Г. Ф. Филаретов , З. Бучаала

  2020-11-22

  Аннотация ▼

  Рассмотрена задача оперативного обнаружения внезапного изменения вероятностных
  свойств временнóго ряда, обычно трактуемая как задача обнаружения разладки наблюдаемого
  стохастического процесса. Отмечается актуальность развития исследований по данной те-
  матике, что обусловлено появлением всё новых прикладных задач, где методы и алгоритмы
  обнаружения разладки могут успешно использоваться – в частности, при создании монито-
  ринговых систем в промышленности, экологии, медицине и др. Обсуждаются две основные
  разновидности методов обнаружения разладки: параметрические и непараметрические. От-
  мечено, что, хотя непараметрические методы при прочих равных условиях уступают пара-
  метрическим по эффективности (быстроте обнаружения разладки), но зато обладают и ря-
  дом преимуществ, не требуя, в частности, контролируемого процесса. Это принципиально
  важно при построении мониторинговых систем, когда детальная информация об этих свойст-
  вах может либо полностью отсутствовать и тогда необходимо проводить достаточно тру-
  доемкое его предварительное исследование, либо быть малодостоверной. Предложен ориги-
  нальный последовательный непараметрический алгоритм обнаружения разладки на основереализации механизма случайных блужданий или, более конкретно, с использованием теории
  серий «успехов». Объяснен принцип работы контролирующего алгоритма и дано его описание.
  Приведены результаты исследования основных статистических характеристик алгоритма,
  включая определение его эффективности, и результаты сопоставления с известными пара-
  метрическими методами. Выделена область возможного практического использования пред-
  ложенного алгоритма, где его эффективность остается достаточно высокой. Отмечена пер-
  спективность применения предложенного алгоритма в составе программно-алгоритмического
  обеспечения систем мониторинга различного назначения.