Статья

Название статьи МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Автор А.Н. Целых, К.С. Чичерина
Рубрика РАЗДЕЛ VII. КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Месяц, год 06, 2012
Индекс УДК 004.891
DOI
Аннотация Построение фондового портфеля – эта задача управления финансовой системой, куда финансовые подсистемы отдельных активов входят лишь составляющей, но не исключительной частью. Актуальность темы исследования подтверждается текущей ситуацией на фондовом рынке России. Сегодня банки, брокерские компании, частные инвесторы, интернет-трейдеры активизировали работу в области формирования и управления инвестиционным портфелем, с целью оптимизации фондового портфеля вкладчика. Помимо исходных данных по финансовым инструментам, исследователь в ходе решения задачи оптимизации портфеля должен принимать во внимание данные о взаимосвязи отдельных классовых фондовых инструментов друг с другом, а также влияние на фондовый рынок, где проводится инвестирование, возмущений, источником которых являются макроэкономические надсистемы фондового рынка.

Скачать в PDF

Ключевые слова Фондовый портфель; ликвидные акции; нечеткие оценки; нечеткие множества; функция принадлежности; информационная неопределенность; оптимизация фондового портфеля.
Библиографический список 1. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. – 1978. – Vol. 1, № 1.
2. .Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. − Минск: Высшая школа, 1992.
3. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. − М.: Наука, 1981.
4. Недосекин А.О., Овсянко А.В. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях. – 2000.
5. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности. − Аудит и финансовый анализ. – 1999. – № 3.

Comments are closed.