Статья

Название статьи ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕНДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК РАЗВОРОТА ТЕНДЕНЦИЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НА ОСНОВЕ СХЕМ СОРТИРОВКИ
Автор Я.Е. Ромм, А.И. Тренкеншу
Рубрика РАЗДЕЛ VII. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Месяц, год 11, 2012
Индекс УДК 681.3.06: 681.323 (519.6)
DOI
Аннотация Изложен метод программного выделения основных тенденций на финансовых рынках с автоматическим подбором определяющих параметров. Метод опирается на алгоритмы устойчивой сортировки, с помощью которой идентифицируются все локальные экстремумы входной последовательности цен закрытия дня финансовых инструментов. Представлен алгоритм автоматического выделения экстремумов на графиках финансовых инструментов, являющихся опорными точками трендов. Предложен метод определения сигнала разворота тенденции на финансовых рынках, учитывающий важнейшие характеристики локализованных с помощью автоматического подбора параметров экстремумов. Приведены пример и результаты применения метода разворота тенденции к инструментам финансовых рынков. На основе предложенных методов построен алгоритм прогнозирования будущего движения цены.

Скачать в PDF

Ключевые слова Тенденции; алгоритм; сортировка; финансовые рынки; метод разворота; ценовой прогноз; выделение тренда; локализация экстремумов.
Библиографический список 1. Ромм Я.Е., Тренкеншу А.И. Выделение фигур графического анализа на рынке FOREX методом локализации экстремумов цен закрытия / Таганрог. госуд. педагогич. ин-т. – Таганрог, 2011. – ДЕП. в ВИНИТИ 04.03.2011 №106 – В2011. – 43с.
2. Ромм Я.Е., Тренкеншу А.И. Программное выделение и идентификация фигур графического анализа финансовых рынков на основе локализации экстремумов цен закрытия /
Таганрог. госуд. педагогич. ин-т. – Таганрог, 2011. – ДЕП. в ВИНИТИ от 19.07.2011, № 351-В2011. – 80 с.
3. Ромм Я.Е. Локализация и устойчивое вычисление нулей многочлена на основе сортировки. II // Кибернетика и системный анализ. – 2007.– № 2. – С.161 – 174.
4. Ромм Я.Е. Метод вычисления нулей и экстремумов функций на основе сортировки с приложением к поиску и распознаванию. I // Кибернетика и системный анализ. – 2001.
– № 4. – С. 142-159.
5. Федоров А.В. Графический анализ финансовых рынков (профи-курс). Часть 2. Графические фигуры. – М.: Международная Академия Биржевой Торговли Форекс Клуб, 2008. - 74 с.
6. Шваргер Джек. Технический анализ. Полный курс. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 768 с.
7. Andrew W.LO, Harry Mamaysky, Jiang Wang. Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms,Statistical Inference and Emperical Implementation. The Journal of finance. Vol. LV, No. 4, August 2000.
8. Ромм Я.Е., Тренкеншу А.И. Распознавание фигур графического анализа и выделение трендов финансовых рынков на основе схем сортировки / Таганрог. госуд. педагогич. ин-т. им. А.П. Чехова – Таганрог, 2012. – ДЕП. в ВИНИТИ 27.04.2012 №195 – В2012. – 21с.

Comments are closed.