Статья

Название статьи АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Автор А.М. Белевцев, М.А. Дружинин
Рубрика РАЗДЕЛ II. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Месяц, год 04, 2014
Индекс УДК 681.142
DOI
Аннотация Развитие биржевой торговли и ее глобализация приводят к интенсивному развитию информационных технологий и их применению в биржевых операциях. Для выполнения успешных трейдерских операций необходимо в очень сжатые сроки принимать решения на основании множества различных факторов. Существующая проблема сводится к оптимизационной задаче большой размерности с нелинейной целевой функцией и нелинейными ограничениями. Генетические алгоритмы оптимизации имеют полный набор инструментов для решения поставленной задачи и обладают целым рядом преимуществ по сравнению с точными методами оптимизации типа метода ветвей и границ. Количество итераций генетического алгоритма находится в большой зависимости от «качества» начальной популяции. В предложенном примере за базовое решение будет приниматься портфель с уже существующим набором ценных бумаг. Формирование портфеля завершается по истечении времени на работу алгоритма или отсутствия роста значения целевой функции. При существовании двух и более решений с максимальным значением целевой функции, выбирается решение с меньшим значением степени риска.

Скачать в PDF

Ключевые слова Биржевая торговля; трейдерские операции; нелинейная целевая функция с нелинейными ограничениями; генетические алгоритмы оптимизации.
Библиографический список 1. Дружинин М.А. Сборник материалов тринадцатой Междунар. науч.-практ. конф. «Управление качеством» // ПРОБЕЛ-2000, МАТИ, 2014. – С. 109-110.
2. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы. – М.: Физматлит, 2006. – 318 c.
3. Балыбердин В.А., Белевцев А.М., Дружинин М.А. Генетические алгоритмы поиска в задачах оптимизации систем сетецентрического управления специального назначения // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2011. – № 5 (118). – С. 153-159.
4. Белевцев А.М., Дружинин М.А. Разработка и исследование адаптивного поискового алгоритма для решения многоэкстремальных задач оптимизации информационных процессов в информационных системах с распределенной обработкой данных // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 5 (130). – С. 162-165.

Comments are closed.