Статья

Название статьи ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПОНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ФИЛЬТРОВ СКАЧКООБРАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ
Автор Е.Я. Рубинович
Рубрика РАЗДЕЛ V. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Месяц, год 03, 2014
Индекс УДК 519.283
DOI
Аннотация Для задачи оптимальной (в среднеквадратическом смысле) линейной фильтрации скачкообразного марковского процесса с N состояниями и известными переходными характеристиками, наблюдаемого на фоне аддитивной гауссовской помехи в дискретном и непрерывном времени, в общем случае размерность оптимального линейного фильтра равна N-1. Однако для однородных процессов, когда переходные характеристики не зависят от времени, иногда удается понизить размерность фильтра, причем в некоторых случаях – вплоть до единицы. В работе приводятся достаточные условия понижения размерности оптимального линейного фильтра для однородного процесса как в случае дискретного, так и непрерывного времени. В прикладном плане рассматриваемые фильтры удобно использовать в задачах слежения за маневрирующими целями, когда маневр цели связывают со скачкообразным изменением некоторых ее динамических характеристик (скоростей, ускорений и т.п.), которые отождествляют с состояниями некоторого скачкообразного марковского процесса.

Скачать в PDF

Ключевые слова Марковские процессы; фильтрация; уменьшение размерности.
Библиографический список 1. Рубинович Е.Я. Робастная линейная фильтрация скачкообразных процессов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 3 (140). – С. 149-155.
2. Krichagina N.V., Liptser R.Sh. and Rubinovich E.Ya. Kalman filter for Markov processes // In: Statistics and control of stochastic processes. – New York: Publ. Div., 1985. – P. 197-213.

Comments are closed.